SOURCE: Russell Investments

Russell Investments

June 18, 2015 12:18 ET

Faktorenorientierte Analyse von Schwellenmärkten: Analyse des 'FTSE Factor Index' deutet auf Wertpotenzial in Schwellenmärkten im bisherigen Jahresverlauf hin

SEATTLE, WA--(Marketwired - Jun 18, 2015) - Die Analyse von sechs Marktfaktoren mit Einfluss auf die Performance des "FTSE Developed Index" und des "FTSE Emerging Markets Index" über die vergangenen fünf Jahre legt nahe, dass der Wertfaktor im Jahr 2015 den entscheidenden Unterschied zwischen entwickelten und Schwellenmärkten ausmachen könnte.

Bei der Analyse des "FTSE Russell Factor Index" wird die Performance von entwickelten und Schwellenmärkten anhand von sechs zentralen Faktoren untersucht: Liquidität, Dynamik, Qualität, Größe, Wert und Volatilität. Ein genauerer Blick auf diese Faktoren zeigt, dass die Wachstumsmärkte im bisherigen Verlauf des Jahres 2015 die entwickelten Märkte um fast 4% hinter sich gelassen haben, wenn man den Wertfaktor als Bewertungsgrundlage verwendet.

Performance des 'FTSE Developed Index' und 'FTSE Emerging Markets Value Factor Index' zum 29. Mai 2015

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Index                   lfd.J. 5 Jahre Index                  lfd.J. 5 Jahre
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FTSE Emerging Index     6,3%   25,4%   FTSE Developed Index    5,5%    86,7%
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FTSE Emerging Index -   8,7%   20,4%   FTSE Developed Index -  5,1%    78,7%
Wertfaktor                             Wertfaktor  
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Quelle: FTSE Russell. Gesamtrenditen werden in USD angegeben. Die bisherige Performance bildet keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die "FTSE Global Factor Index"-Reihe ist eine neue Gruppe von Marktindizes, welche die Performance von Märkten anhand von spezifischen Faktoren abbilden sollen, wobei sechs Indizes jeweils einen Faktor und weitere Indizes Kombinationen verschiedener Faktoren berücksichtigen. Die sechs Faktoren greifen Merkmale auf, zu deren Bedeutung in der akademischen Gemeinde und unter Branchenexperten ein breiter Konsens besteht, der von empirischen Studien über verschiedene Zeitspannen und in unterschiedlichen Regionen gestützt wird.

Rolf Agather, Leiter der Sparte North America Research bei FTSE Russell, erklärte:
"Smart-Beta-Indizes haben den Anlegern und ihren Beratern mehr Möglichkeiten und eine größere Flexibilität hinsichtlich der Instrumente eröffnet, die für die Analyse von Märkten und die Gestaltung von Portfolios mit ergebnisorientiertem Fokus zur Verfügung stehen. Aber eine Ausweitung der Wahlmöglichkeiten und der Flexibilität bedeutet auch, dass Anleger mehr Information für die Entscheidungsfindung benötigen. Institutionelle Anleger verwenden zunehmend mehr Smart-Beta-Indizes und tun dies auf unterschiedlichste Weise. Das ist hervorragend für die Branche, aber es verstärkt auch den Bedarf an zusätzlicher Schulung, mehr Information und Beratung."

Im Mai veröffentlichte FTSE Russell die Ergebnisse seiner zweiten jährlichen Smart-Beta-Umfrage, die weltweit unter institutionellen Anlegern durchgeführt wird und darauf abzielt, die Wahrnehmung, Interessen und Engagements von Investoren anhand von Smart-Beta-Indizes zu bewerten. Die Ergebnisse der diesjährigen Befragung legen nahe, dass die Investoren ihr Kapital immer mehr und breiter gestreut anhand von Smart-Beta-Indizes einsetzen. Für Europa stellte die Umfrage fest, dass 70% der institutionellen Anleger mit Smart-Beta-Allokationen nun verstärkt auf die Kombination von Smart-Beta-Indizes setzen, wobei Kombinationen mit niedriger Volatilität, Risikoparität und Kombinationen mit mehreren Faktoren in Europa zu den am häufigsten beurteilten Smart-Beta-Indizes gehören.

Weiterführende Informationen zur zweiten jährlichen internationalen Smart-Beta-Umfrage von FTSE Russell finden Sie auf der Website von FTSE Russell.

Über FTSE Russell:
FTSE Russell ist ein führender Anbieter von internationalen Indizes, der Investoren in aller Welt innovative Benchmarking-, Analyse- und Datenlösungen zur Verfügung stellt. FTSE Russell berechnet Tausende von Indizes, die Märkte und Anlageklassen in über 80 Länder messen und bewerten und dabei 98% der anlagefähigen globalen Märkte und über 25 Börsen abdecken.

Die Produkte und die Index-Expertise von FTSE Russell wird von vielen institutionellen und privaten Anlegern in aller Welt genutzt. Renommierte Investoren, Vermögensverwalter, ETF-Anbieter und Investmentbanken verwenden die FTSE Russell-Indizes, um ihre Investitionsperformance zu bewerten und börsengehandelte Fonds, strukturierte Produkte und indexbasierte Derivate zu entwickeln. Die Gestaltung und Verwaltung der FTSE Russell-Indizes wird von universellen Prinzipien geleitet: Eine transparente, regelbasierte Methode ermöglicht die Einbeziehung von Information von unabhängigen Gremien aus führenden Marktakteuren. FTSE Russell orientiert sich bei der Entwicklung von Indizes und der Umsetzung von Governance-Richtlinien stets an den anspruchvollsten Branchenstandards. FTSE Russell setzt zudem auf die innovative Gestaltung von Indizes und die enge Zusammenarbeit mit Kunden, um den Umfang, die Reichweite und Qualität seiner Produkte kontinuierlich verbessern zu können.

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