SOURCE: Lombard Risk

Lombard Risk

August 12, 2011 14:35 ET

Neue Version der COLLINE-Software für Sicherheitenmanagement von Lombard Risk berücksichtigt wichtige Marktprobleme

- Einfluss auf die Berechnungen zur Herabstufung der Kreditwürdigkeit

LONDON, ENGLAND--(Marketwire - Aug 12, 2011) - Lombard Risk Management plc (LSE: LRM) ("Lombard Risk"), ein führender Anbieter von integrierten Lösungen für die Verwaltung von Sicherheiten und Liquidität sowie Lösungen für Aufsichtsberichte für die Finanzbranche, kündigt die neue Version der COLLINE-Software für Sicherheitenmanagement an. Die neue COLLINE-Version bietet erweiterte und neue Funktionen.

COLLINE ist eine hochmoderne internetbasierte Lösung, die von erfahrenen Finanzpraktikern für ein produktübergreifendes End-to-End-Sicherheitenmanagement entwickelt wurde. COLLINE bietet eine konsolidierte Lösung zur Minderung des Ausfallrisikos und trifft damit auf die wachsende Nachfrage vieler globaler Institute nach produktübergreifender Berechnung von Sicherheitsleistungen und Einschusszahlungen (Margining), zentralem Kontrahentenclearing (CCP) und MIS-Berichtswesen.

Lombard Risk veröffentlicht ungefähr zweimal im Jahr COLLINE-Software-Updates mit neuen und erweiterten Features und Funktionen. Die Entwicklungs-Roadmap ist darauf ausgerichtet, den Anforderungen der Benutzer und der neuen Marktnachfrage gerecht zu werden. Dazu erhalten die User die Möglichkeit, ihre neuen Anforderungen auf der europäischen COLLINE User Group-Veranstaltung im Oktober und später in diesem Jahr in den USA zu diskutieren.

Die neue Version (V 11.1) von COLLINE bietet folgende Funktionen:


--  Szenario-Analyse: Funktion zur Vorhersage der Auswirkungen der 
    Herab- und Heraufstufung von Kreditratings auf die 
    Collateral-Liquidität. 
    
--  Rahmen-Nettingverfahren auf Fondsebene: Diese Funktionalität 
    ermöglicht eine Konsolidierung einzelner Fonds-Margin-Calls auf 
    Fonds-Managerebene und bietet damit größere Effizienz, 
    Transparenz über einzelne Fonds hinweg, erweitertes 
    Kunden-Berichtswesen und Kontrolle. 
    
--  Convenience Margining: Erlaubt den Benutzern, Margin Calls über 
    verschiedene Anlageklassen hinweg (z.B. OTC und Repos) zu 
    saldieren und damit die Anzahl der abgegebenen Margin Calls zu 
    reduzieren, den Kunden ein konsistentes und effizientes 
    Workflow-Verfahren bereitzustellen, einen transparenten 
    Risiko-Überblick zu verschiedenen Anlageklassen zu bieten und 
    den Kundendienst zu verbessern. 
    
    
    --  Das Master-Netting und Convenience-Netting erweitert 
        zusätzlich das vorhandene COLLINE-Portfolio-Margining. 
        
--  Management des Abwicklungsrisikos: Besichern des Abwicklungsrisikos 
    durch Zurückbehalten des Engagements bei fälligen Abschlüssen, bis die 
    abschließenden Gebühreneinnahmen gezahlt werden - damit Benutzer eine 
    'realistische' Sicht des Engagements zu erhalten. 
    
--  Erweiterte regelbasierte Genehmigungsverfahren: Zusätzliche 
    Autorisierungslevel für Collateral-Buchungen, die bestimmte Kriterien 
    erfüllen (z.B. 'Vier-Augen-Kontrolle' bei Collateral-Buchungen, die 
    bestimmte vereinbarte Konditionen überschreiten). 
    
    
    --  Kleinere Collateral-Bewegungen können mit Mindestautorisierung 
        bearbeitet oder im Bedarfsfall kann ein STP (Straight-Through-Processing) 
        mit ausnahmebasierter Interaktion erreicht werden. 
        
--  Neuer Workflow mit einem einzigen Bildschirm: Für die Verarbeitung 
    von Collateral- und Transfer-Großaufträgen - mehrere Collateral-Bewegungen 
    können vom Benutzer schneller und effizienter vorgenommen werden. 
    
--  Verbesserte Funktionalität für das Exposure-Management: Die Benutzer können 
    kundenspezifische Workflow-Ansichten erstellen, die ihren individuellen 
    Geschäftsanforderungen gerecht werden. 
    

Joanne Coe, Leiterin der Sparte für COLLINE-Produktberatung bei Lombard Risk, kommentierte: "Die erweiterten und neuen COLLINE-Funktionen ermöglichen es den Benutzern, die Auswirkungen von Marktproblemen auf das Geschäft zum Zeitpunkt des Auftretens dieser Probleme zu bewerten - wie z.B. die jüngste Herabstufung des US-Kreditratings durch S&P. Die Benutzer können dazu schnell auf neu berechnete Daten zugreifen, die potenzielle Collateral-Defizite und Finanzierungsanforderungen anzeigen. Die Workflow-Effizienz und Master Netting-Funktionen gestatten es den Benutzern, Volumina zu verwalten, die über den durchschnittlichen Volumina in Zeiten angespannter Märkte liegen."

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